Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов,<br/> <br/> Нет, не использую. В опционах «работают» модели с corr(a<sub>t</sub>,s<sub>t</sub>)<0, а там возникают сложности в расчетах. В опционах неплохо работают эмпирические модели, но при нашей ликвидности они бесполезны. Даже а Европе для таких стратегий «стаканы» слишком разрежены. Только на сиплом достаточно ликвидности для этих стратегий. Но на штатах мы не работаем — спроса со стороны клиентов нет, а для моих денег в Х млн. руб. и фьючей-акций в России достаточно."