Список проголосовавших за комментарий "ivanovr,<br/> <br/> Повторю: полученный вид является следствием сформулированных условий (с учетом уточнения понятия «близости», сделанным мной в ответе Mikole). Если условия верны, то никакой подгонки — чистая строгая теория вероятностей. По поводу условий — это вопрос веры, строго доказать их истинность, я не могу, есть только косвенные свидетельства их истинности, в частности то, что нет одновременных покупок и продаж и сделки есть каждую минуту и даже чаще (ликвидность, как обязательное условие применения модели, я оговорил особо).<br/> <br/> Но из вида сразу следует, что в случае констант а<sub>t</sub> и s<sub>t</sub> никакие корреляции к «тяжелым хвостам» не приведут. А если предположить, что а<sub>t</sub> и s<sub>t</sub> не константы, но неизвестны, то при построении гистограммы приращений логарифмов цен они будут влиять на нее, как случайные величины с равными вероятностями всех реализованных исходов, даже если являются детерминированными функциями по t. И этим влиянием можно объяснить «тяжелые хвосты», но по этим «тяжелым хвостам» ничего нельзя утверждать про сами а<sub>t</sub> и s<sub>t</sub>: случайные это величины или детерминированные функции, если это случайные величины, то есть в них корреляции или нет.<br/> <br/> Как я уже писал выше мои торговые алгоритмы основаны на предположении об их случайности и наличии в этих случайных последовательностей корреляций. Но эти предположения не следуют из наличия «тяжелых хвостов» и их истинность не доказана строго, а лишь косвенно подтверждается через построение торговых алгоритмов в рамках этих предположений с соотношением доходность-риск лучше любой из пассивных стратегий."