Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, перечитать нужно вам, и не центральную предельную теорему, а лучше книжку Колмогорова. Конкретно разделы о том, что вообще такое СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС. И вовсе не всякий процесс, который описывается какой-либо функцией похожей на одну из известных функций распределения вероятности является СЛУЧАЙНЫМ.<br/> <br/> Что касается математики, то она может «специально» рассматривать что угодно — приращения или тензоры, или фазовые пространства — какое это имеет отношение к торговле? Ровным счетом никакого, если на практике в этом нет пользы (а ее нет)<br/> <br/> Что касается «ковыряться» и «результат не изменится» — то «поковыряться» нужно как раз вам. Возьмите регулярные годовые приращения индекса S&P500 и посчитайте то, что вы называете их «матожиданием» (хотя на самом деле никакие матожидания тут вовсе ни при чем — это всего лишь средняя величина НЕ случайного процесса). Оно будет строго _отлично_ от нуля. Т. к. среднее годовое приращение этого индекса равно приблизтельно 6%. Вот ведь чудеса какие.<br/> <br/> И, кстати, «кривая» распределения показывает не частоты, а плотности"