Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, то, что дневные приращения логарифмов цены распределены близко к какому-то из известных законов распределений вероятности вовсе не означает и никаким образом не доказывает что они «случайны». Я могу взять карандаш и нарисовать кривую Гаусса. Это множество точек будет «случайно»? Нет, т. к. нарисовано мной намеренно и есть конкретная причина его появления. Но оно будет полностью соответствовать функции нормального распределения.<br/> <br/> Это во-первых<br/> <br/> Во-вторых<br/> почему вообще нужно брать именно приращения?<br/> почему именно дневные?<br/> почему вообще нужно рассматривать приращения на регулярных интервалах времени?<br/> <br/> В третьих<br/> какой вам вообще толк от приращений? На практике интересно только одно — <i>направление</i>. Как раз об этом никакие вероятностные выкладки ничего вообще не говорят (и не могут сказать, т. к. математически в каждый следующий период времени вероятность роста и падения в точности равны 0.5 )."