Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Если упростить, то как я понял, предложено рассматривать в качестве модели величины распределения сумм логарифмов at+st*nt, где at и st — величины к некими распределениями, а nt — распределена нормально. Каков будет вид распределения такой величины не знаю, возможно, получится нечто с хвостами. Почему именно at+st*nt — мне кажется не обоснованным, просто подгонка.<br/> Вот что "«тяжелые хвосты» не являются свидетельством неэффективности рынка" — совершенно согласен и это никак не связано с формой распределения (см. первый пост).<br/> И кстати, действительно ли при заданной функции предложенного вида распределения at, st будут однозначно определяемы? Вроде как линейная задача, но со случайными величинами так не работал."