Список проголосовавших за комментарий "Mikola,<br/> <br/> 1. Факт 90-10 легко объясняется в рамках модели через распределение а<sub>t</sub>. Если оно унимодально, с экспоненциально (или быстрее) убывающими «хвостами», то именно так и будет.<br/> 2. Хотите строго: нет проблем: отдельный трейдер может совершать только три действия — продать, купить и ничего не делать и еще одной степенью свободы является объем. И трейдер обладает информацией о прошлом. Всю прошлую информацию можно обозначить как L, а действие трейдера, как целочисленную функцию от L, значение которой х означает, что трейдер покупает х лотов, если х — положительно, продает х лотов, если х — отрицательно и ничего не делает, если х=0. Эту функцию для первого трейдера обозначим f для первого трейдера и g для второго. L, как сказано в первом условии — это реализация случайной величины, поэтому f(L) и g(L) — случайные величины. «Близость» в моем определении — это мера отличия совместного распределения пары (f,g) от распределения этой же пары в предположении их полной независимости. Одинаковыми методами трейдеров я считаю случай, когда корреляция f(L) и g(L) равна 1."