Список проголосовавших за комментарий "По постулатам.<br/> <br/> «Факторы, на которых основаны действия любого трейдера, случайны, т. е. их конкретные значения не могут быть предсказаны точно ДО их появления»<br/> <br/> Верно для все трейдеров, кроме инсайдеров.<br/> <br/> «Каждый тик является действием двух или нескольких трейдеров: трейдера, решившего купить по оферам или продать по бидам и трейдера (-ов), поставивших эти биды (офера)»<br/> <br/> Кажется, что непробиваемый постулат. Но непонятно зачем он нужен, кроме обоснования следующих постулатов, к которым есть вопросы.<br/> <br/> «Два трейдера, пользующиеся полностью одинаковыми методами принятия решения – редкость»<br/> <br/> Хм… А доказать бы. Что такое «полностью одинаковые методы?» Если, например, по метдологии, а не по параметрам, то очевидным совсем не кажется<br/> <br/> «Группы трейдеров, использующих «близкие» методы принятия решения, представляют собой о-малое (как по количеству, так и по объему средств) от корня из общего числа трейдеров и их объемов средств»<br/> <br/> Тем более требует доказательства. Методов принятия решений мало, буквально не более двух десятков. А общее число трейдеров?<br/> <br/> «Любая группа трейдеров, использующих «близкие» методы принятия решения, не обладает достаточным объемом капитала для «существенного» изменения цены актива»<br/> <br/> Кажется точно ошибочным. Контрпримеры — народные ИПО.<br/> <br/> «Для любого трейдера число трейдеров, использующих независимые или слабозависимые методы принятия решения с данным трейдером, по порядку близко к множеству всех трейдеров»<br/> <br/> Если верны предыдущие постулаты, то этот кажется не нужным. А если предыдущие не верны, то он, кажется, не спасает… :)"