Список проголосовавших за комментарий "господин А.Г., если я правильно понимаю, имеет ввиду, что если вероятность <100%, то исход случаен.<br/> С тем, что вероятность успешного трейда <100% поспорить сложно, и, полагаю, никто не станет. Но мы то говорим совсем о другом, рассуждая о случайности или неслучайности в трейдинге. Мы говорим о том, что есть методики прогнозирования при которых вероятность успешного исхода выше 50%.<br/> ПРиведу утрированый пример: если меня или любого среднестатистического смартлабовца поставить в спарринг против Майка Тайсона в лучшие его годы (хотя, можно и сейчас), то вероятность победы не 50 на 50. Если бы каждая свечка Н1 формировалась в зависимости от успеха Майка, то, 99,9% графика был бы лонговым. Но не 100%. Следовательно, как сказали бы некоторые, формирование графика победы Майка — случайный процесс.<br/> На это я бы ответил, что с удовольствием поторговал бы этот график, и поверьте, вполне профитно=)<br/> Аналогичная ситуация и с исходом игры сборной России по футболу с Бразилией, вероятность, что боллид обгонит ладу на 100-метровке, что солдат сможет отнять конфетку у ребенка и т.д. и т.п.<br/> И, если потыкать Н-ое кол-во раз на кнопку формирования случайного графика, то однажды мы увидели бы график схожий со случаями, приведенными мной.<br/> К чему я все это пишу: если есть люди, которые изо дня в день при большом кол-ве сделок торгуют прибыльно и могут объяснит логику своей торговли, то вполне верноятно, что они находят метод прогнозирования рынка с вероятностью выше 50%+комиссия."