Список проголосовавших за комментарий "Николай Скриган,<br/> <br/> Наконец дочитал Вашу ссылку. Те модели, которые там рассматриваются не совместимы с тем, что я написал. В рамках модели из топика получить «хвосты» с полиномиальной функцией убывания можно только за счёт убывания таковых для а<sub>t</sub>. Но это вообще «убивает» влияние второго слагаемого s<sub>t</sub>*n<sub>t</sub>. А только им можно объяснить существование достаточно длинных временных отрезков, когда приращения цен ведут себя неотличимо от случайного блуждания. Можно конечно предположить, что a<sub>t</sub> в эти периоды находится в нуле, но тогда этот процесс становится сильно нестационарным и статистический прогноз приращений логарифмов цен трудноразрешимой задачей."