Список проголосовавших за комментарий "лучшее доказательство неслучайности движения цены — это график доходности трейдера.<br/> Если, предположим, я делаю каждый день в среднем 0.1%, состоящего не из 1 сделки а из сделок 50, то о какой случайности можно вообще говорить. Просто бред. И нормальное распределение в отношении меня нельзя использовать, ибо то огромное кол-во сделок должно свести мою доходность к 0. Я уже не говорю про добавку комиссии, которая в среднем около 30% от прибыли, если добавить и её, то моя кривая доходности принимает вид "/""