Список проголосовавших за комментарий "а) <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fhabrastorage.org%2Ffiles%2F669%2Fff2%2Fd4d%2F669ff2d4d49545a7be73d93a9ba206ec.JPG&s=1490655061" target="_blank">habrastorage.org/files/669/ff2/d4d/669ff2d4d49545a7be73d93a9ba206ec.JPG</a> взгляните на разницу двух графиков. с первого взгляда они на самом деле выглядят идентично, но если присмотреться, то SPY просто пестрит неэффективностями. Так что ваше утверждение про 50/50 уже неверно. на почитать: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fir.uiowa.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D5248%26amp%3Bcontext%3Detd&s=2363188237" target="_blank">ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5248&context=etd</a><br/> б) даже если на ваш рандомно сгенерированный график натравить довольно продвинутый, какой-нибудь Q-test, то он выявит автокорелляцию в силу того, что некриптографический генератор случайных чисел генерирует псевдослучайную последовательность.<br/> в) ваши советы применимы только к алготрейдерам, т.к. ручники не знают как проверять свои стратегии. но алготрейдеры используют совсем другие методы проверки, нежели тупой бэктест.<br/> "