Список проголосовавших за комментарий "Stas, как-то не так. Вы имеете дело не с белым шумом, а с фликкер-шумом, в рамках которого амплитуда движений практически не ограничена. В частности в теории случайных блужданий синтетический график цены получается суммированием потока случайных чисел (белый шум) с ограниченной дисперсией, генерируемых неким датчиком.<br/> В результате получается т.н. «коричневый шум» дисперсия которого на порядки превышает дисперсию исходного случайного процесса.<br/> Еще необходимо учитывать тот факт, что реально рынки имеют дело не с абсолютными, а с относительными изменениями цен. Нам нужны проценты прибыли на вложенный капитал, а не абсолютные значения. Т.е. нужно использовать в графиках логарифмические шкалы."