Список проголосовавших за комментарий "mlen, нет. Никакого исторического тестирования для опционных скриптов нет. Только рилтайм. Одной из причин этого является сильная уверенность в том, что исторические тесты для опционов ещё более вредны, чем тестирование на истории линейных алгоритмов.<br/> <br/> В принципе, есть скрипт Static Analysis — он позволяет руками пройтись по движению БА, промоделировать изменение волатильностей. Сделать хеджирование походу пьесы и увидеть итоговый оценочный финрез.<br/> "