Список проголосовавших за комментарий "mlen, В первую очередь надо усвоить, что <b>TSLab</b> — это платформа для реализации <b>ВАШИХ</b> алгоритмов. Если Вы решите, что надо бить по рынку — значит будет бить по рынку.<br/> <br/> Вместе с бетой представлено несколько примеров простых, но вполне рабочих скриптов. В частности, покупка и продажа волатильности. На примере этих скриптов отвечу на Ваши вопросы:<br/> <br/> 1. Ставит <b>всегда лимитник</b> по своей цене, которую считает справедливой. Если при этом кого-то зацепит — будет маркетное исполнение. Если нет — значит котирует дальше. Цена заявки, естественно, ставится в терминах «волатильность». При изменении рынка фактическая абсолютная лимитная цена будет сдвигаться.<br/> <br/> 2. Котирует дальше.<br/> <br/> 3. Что такое «другое плечо»? Если Вы держите в голове алгоритм типа «арбитраж на паритете колл-пут», то сейчас такого алгоритма нет реализованного. Если речь идет про выравнивание дельты — то дельта выравнивается автоматически без привязки к сделкам в опционах.<br/> <br/> 4. Предложенные в качестве примеров скрипты имеют настройки, которые позволяют одновременно котировать два стакана (колы и путы на центральном страйке одновременно).<br/> <br/> Если же речь идет про алгоритм типа «охотника» (который сносит неадекватные на его взгляд котировки), то в этих простых примерах данного режима нет.<br/> "