Список проголосовавших за комментарий "Переведу ответ IQFeed для тех, кто учил немецкий :)<br/> «Если говорить кратко, это изменение исходит из того, как биржа связывает теперь отдельные трейды в своих „messages“. Сейчас мы можем обрабатывать каждый трейд отдельно. В новом протоколе биржа суммирует несколько ордеров при определенных обстоятельствах. Например, если посмотреть на текущий поток и увидеть несколько сделок в одно время и по одной цене (но разного размера), они, скорее всего, будут связаны при передаче через MDP 3.0. Таким образом, вместо нескольких тиков 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… мы увидим один 11@2084.75.<br/> С середины прошлого года, наши инженеры пытались найти решение тому, как выделить тики, связанные новым протоколом, и сохранить надежность и точность тикового потока. К сожалению, мы не нашли приемлимого способа, как всего этого можно достичь в рамках нового протокола. Мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с СМЕ. Между тем, мы рады иметь возможность продолжать поставлять нашим клиентам точные тиковые данные, к которым они привыкли».<br/> Для справки: IQFeed- независимый провайдер данных СМЕ, предоставляет поток данных в реальном времени и их архивы по подписке. Не имеет возможности роутинга, не привязан ни к какому брокеру, однако, подключается к многочисленным платформам (включая NT) и предоставляет доступ к собственному API."