Список проголосовавших за комментарий "risk monitor, ну изначально, мы исходим из того что портфеля нет как такового, потому что нам важна лишь волатильность и чем больше тем лучше, а такой инструмент может найтись только 1. Далее как только мы словим волатильность отвечающую нашему ожиданию — выходим из инструмента (и реализуем/не реализуем хедж), далее рыщем в поисках нового инструмента… тоесть корреляции как таковой не может быть (ну конечно можно оценивать отдельно корреляции всех наиболее волатильных инструментов, однако воздейтвия на стратегию не будет никакого)"