Список проголосовавших за комментарий "Max Xaser, ну вот)) Раз дождался человеческого ответа, попробую объяснить в чем дело, я сам не понимал этих фишек, когда не торговал CME. Дело в том, что на общеизвестных ресурсах отображаются «склеенные» фьючи — т.е. это всегда фьюч текущего месяца. В реальности дело обстоит так:<br/> <br/> 1. Ты даешь рекомендацию 7го марта по 68 — это апрельский фьюч, а июньский в этот момент стоит 80 (контанго)<br/> 2. Если мы покупаем в среднесрок (допустим, до июня), то можно купить сразу июньский контракт по 80, т.к. апрельский по 68 скоро истекает, либо перекладываться раз в месяц в след. фьюч, но каждый раз дороже из-за контанго.<br/> 3. Та цена, которую мы сейчас видим по HE1 — это тот самый июньский фьюч, который мы покупали по 80 — итого прибыль получается меньше 5% (если продали по 83)<br/> <br/> Если вкратце, контанго на товарах может обосрать любую долгосрочную идею, так что надо всегда смотреть, сколько стоят дальние контракты"