Список проголосовавших за комментарий "Katrin Brent,<br/> <br/> По поводу цифр. 95% сливов депозитов на forexe — это по утверждениям «знающих» людей. Я действительно не знаю этой цифры, но именно исходя из теории эффективного (математически правильнее сказать мартингального) рынка для пары евро-доллар при плече 1:100 так и получается. Если там реально гораздо меньше сливших хотя бы один раз депозит при таком плече, то я рад за участников — рынок неэффективен. Только исходя из «кухонности» форекс-бизнеса, мне кажется, что начинать его без прогноза слива у 90% как то бессмысленно.<br/> <br/> А теория разорения на случайном блуждании изложена в самых простейших учебниках по финансовой математике. На ней основана страховая индустрия. И если б Вы хоть чуть-чуть были знакомы с математической статистикой, то знали бы, что достижение критического уровня означает, что модель не верна и дальнейшие действия в ее рамках проводиться не должны. Потому то и партнеры Меривезера, знакомые с этим настаивали на фиксации 40% убытка. А дальнейшая история LTCM — это уже история из области психологии, а не финансовой математики.<br/> <br/> И еще раз подчеркну: нормальность и эффективность