Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Вы не до оцениваете ситуацию, если система показывает некоторое отклонение, которое считается за уровень «стопа», то левередж ограничен рыночной ликвидностью. Вот пирамидальная основа ликвидности рынка их и погубила(тренды). С большей вероятностью, данная составляющая и рушит теорию об эффективности рынка, вероятнее это и есть психология, которую практически не возможно с моделировать. Иными словами, как понять какой «дурак», строит модель по хвостам вашей системы?:D"