Список проголосовавших за комментарий "bstone, а как вы собираетесь описать сложную поверхность волатильности одним параметром? Биржа, насколько я помню, применяет 8 параметров. Мне было достаточно 6. Динамика как раз и учитывается калибровкой под рыночные параметры. А шаг этой калибровки — ваш выбор для алгоритма, который будет собирать отклонения от поверхности с необходимой частотой"