Список проголосовавших за комментарий "Yuri Chebotarev, наверное, мы опять вкладываем разный смысл в слово АРБИТРАЖ. В моём представлении, арбитраж наоборот, менее рисковая история. Например, неэффективность по синтетике в опционах — мгновенная безрисковая сделка на колах и путах — риск длится доли секунд, пока обе стороны сделки не исполнятся. Мои самые первые арбитражи были в 1994 году на ваучеры на разность цен между двумя биржами: РТСБ и ЦРУБ. Там риск длился 20 минут: время для проезда на метро между Чистыми прудами и Серпуховской — на метро и тогда было быстрей, чем на машине. Тогда такой арбитраж чаще удавался. Но потом такая неэффективность была устранена, и возможности арбитража сошли на нет.<br/> Мой трёх-летний опыт поиска торговой системы на основе методологии теории вероятности так и закончился ничем, а на опционах сразу же дело пошло на лад. Конечно, из этого не следует, что корреляции не работают, но лично для меня (на данный момент) эти понятия не имеют никакого практического значения. И это нисколько не мешает мне в теории полностью согласиться с Вашим постом, но в практике пересечения нет. Смущает меня только, что «всегда пытаются найти детерминированное объяснение событиям». В жизни — да, а на бирже — вообще не пытаюсь искать объяснения. Пытаюсь совершать правильные действия."