Список проголосовавших за комментарий "Yuri Chebotarev, повторюсь, опционами я торгую 6 лет, но рынками вообще — занимаюсь 22 года, в том числе парным трейдингом на ФР занимался 8 лет, кросс-курсами на Форексе — около 5-и лет.<br/> Поэтому ни Блэк энд Шоулз ни психология опционщиков тут не при чем...<br/> С тем что рынок случаен — никто не спорит, речь как раз о том, что неэффективности случайны точно также как все остальное, случайны и непредсказуемы и моменты их зарождения и их моменты окончания<br/> и ИМЕННО поэтому арбитражные стратегии, призванные отыгрывать эти неэффективности — обладают такими же рисками, как любые иные попытки отработать временные состояния рынка.Будь то трендовая или контр-трендовая торговля и прочее.Таким образом арбитражеры не имеют никакого статистического преимущества по матожиданию прибыли перед иными способами заработка, при прочих равных( если мы приравниваем иные аспекты — отношения к плечам, манименеджент, длину денег, параметры риска и т.д.). Вы точно также находитесь в состоянии непредсказуемого хаоса, торгуете ли вы сложную арбитражную связку или простейший тренд на линейном активе — ни в том ни в другом случае вы не предскажете момент окончания тенденции ( в одном случае -это окончание корреляции близкой к 0,9, а во втором случае -это окончание тренда).А значит вы не имеете ни статистических, ни математических преимуществ. Вам ЛИЧНО так удобней зарабатывать -только и всего. Это вопрос субъективного комфорта, не более)"