Список проголосовавших за комментарий "Марцишевский Дмитрий, теор цена транслируется в терминал, она есть на сайте биржи <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fmoex.com%2Fru%2Fderivatives%2Foptionsdesk.aspx%3Fcode%3DRTS-6.15&s=4020526969" target="_blank">moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-6.15</a> (она меняется постоянно, от текущей цены базы). Чем ближе к текущей цене, тем дороже соответствующий пут, поэтому чем меньшую просадку Вы страхуете тем дороже она для Вас будет, тут уж по другому никак. Вообще, если мы говорим про долгосрочный портфель, здесь мы чего больше боимся? Просадок типа 2008. Это черный лебедь для портфеля и именно здесь путы — великолепная страховка. И когда я страхую портфель на уровне -15% от текущей цены, я страхуюсь именно от этого, ведь ощутимая прибыль от страховки пойдет на уровне ~ -18% и дальше, чем дальше тем больше (на -15% пут так же сгорит в 0). А все остальное, в долгосроке — это так — рябь, на большой выборке, по сути ни на что не влияющая. Почему я выбрал именно 2% в год для страховки — это очень приближенно, треть (иногда меньше) получаемых за год дивидендов, то есть хедж, как бы бесплатный получается, ну и вероятность наступления события (уход ниже -15%) учитывалась <a href="/blog/180515.php.">smart-lab.ru/blog/180515.php.</a> Недельные опционы в данном случае, просто абсурдны (честно, я вообще не понимаю зачем, кроме лудомании они нужны), ведь падение на существенно более чем -15% не может случится за неделю