Список проголосовавших за комментарий "Если они играют на повышение ставки, то почему тогда шортят в основном краткосрочные бумаги с низкой модифицированной дюрацией? Ведь чем «длиннее» облигация, тем больше чувствительность ее цены (модифицированная дюрация) к изменению ставки Феда. Если бы они играли агрессивно, то шортили бы преимущественно средний участок кривой, а не ближний (1-3 года). В чем я не прав?"