Список проголосовавших за комментарий "Redline, Принцип построения РНС заключается в нахождении зависимости поведении одного фин инструмента от другого. если уровень корреляции и бетта коэффициент между инструментами остаются в пределах ожидания то торговая пара приносит деньги, а если они меняются то это сигнал к изменению. Основная сложность это найти ту пару в которой зависимость будет постоянно, если у вас есть желание то я могу выложить тесты с этими же параметрами за предыдущий год. А вот что касается линейного актива то здесь как говорится никто не знает куда пойдет цена, по этому оптимизация на линейном инструменте называется «подогнать под результат»"