Список проголосовавших за комментарий "Jev Sim, опасения разумны.<br/> Что я делаю? Вертикальный put-спред (основной плюс — сильно пониженная маржа по сравнению с голым put-ом) плюс «хедж» в виде отложенного ордера на продажу фьючерса.<br/> Может, не столь изящно, как это обсуждают на опционных конференциях, зато просто построить и быстро выскочить ))<br/> <br/> А чего пишу-то?! Сомнительно мне насчет резкого движения вверх… Судя по Daily Bulletin CME, набор OI вял. Сам рынок тоже особо не стремится никуда.<br/> На сайте Фед-а информация о беспрецендентных вливаниях в рынок — полагаю, это не для того, чтобы он быстро взлетел… А для того, чтобы удержать котировки на текущих позициях..<br/> Плюс чехарда с валютами..<br/> Как у Станиславского: «Не верю!»"