Список проголосовавших за комментарий "Сергей Верпета, любое распределение «случайное» по определению, нормальность определяет вполне конкетный вид распределения (в википедии есть картинка, по запросу нормальное распределение), это колокол, у которого 99.7% значений укладывается в три сигмы. На бирже же распределение приращений имеет «длинные хвосты», то есть «выбросы» — большие приращения имеющие вероятность гораздо большую чем у нормального, соответственно правило трех сигм к ним не применимо. (к примеру, лапласовское распределение и т.д.)"