Список проголосовавших за комментарий "uralpro, то есть разницу между двумя соседними «разными» ценами мы рассматриваем как сумму разниц между соседними тиками? а Xij обозначает число произведений разниц между соседними тиками? И дальше уже определяем ковариацию из регрессии? С этими обозначениями мозг сломаешь пока допрешь!"