Список проголосовавших за комментарий "..., Так и гипотеза эффективности рынка, при правильном ее прочтении будет звучать так: «Рынок ВСЕГДА эффективен в любой момент времени и ВСЕГДА неэффективен на любом промежутке времени». Из этого следует что эффективная цена для любого промежутка времени вычисляется как простое среднее значение цены за этот промежуток.<br/> <br/> Эффективную цену можно посчитать только «на графике слева». Угадать/предсказать/спрогнозировать ее «на графике справа» удается не всем, не всегда, но иногда удается.<br/> <br/> Момент не может быть меньше чем одна сделка, и не может быть больше чем одна сделка — сделка=равновесие. Чего тут искать?<br/> <br/> P.S. осилил таки многабуквпоста, еще одну тезу кину в противоположность Вашему мнению: колебание цены — случайный немарковский процесс. Эти процессы условно предсказуемые.<br/> <br/> И да, кстати, почему тактика Адверза не является частью ТА для меня загадка из загадок :)))))"