Список проголосовавших за комментарий "Илья Нуруллин, хе-хе, я хуже сделаю...<br/> 1. — это не ограничение риска, это одновременное ограничение доходности и риска — то есть выхлоп от этой затеи — нулевой, а для трендовика, к коим ты себя не причисляешь — однозначно отрицательный :)<br/> 2. <b>да! бесспорно</b>. это первый и самый важный инструмент контроля риска.<br/> 3 и 4 — с точки зрения риска как убытка — все ровно наоборот, в третьем пункте ты увеличиваешь риск, в четвертом — уменьшаешь доходность :)))<br/> <br/> 5. — вход в проторговке — если бы ты входил с относительно коротким стопом — это было бы контролем риска, у тебя же это просто точка для входа. При этом оправданно риски ты ограничиваешь только тогда, когда проторговка недалека от границ неторгуемого диапазона, и ты ставишься на то, что цена за эти границы не выйдет — вот тогда это чистой воды разумное ограничение риска (или контроль за оным, как тебе больше нравится). К этому бы еще добавить что-то, что увеличит доходность — и вообще была бы красотища. Но можно оставить и так как есть.<br/> <br/> 6. Рынок можно считать НЕмарковским процессом, то есть обладающим условной памятью случайным процессом — вот-такой вот нонсенс. Но немарковость рынка штука нестабильная, память сильно зависит от «вязкости» среды, а эта самая вязкость (ИМХО, стопудово, завязанная на ликвидность) бывает очень разная. Поэтому трейлинг-стоп — весьма полезная вещь, если уметь ею пользоваться. (это о внутрисделковом риске)<br/> <br/> да, кстати,<b>из немарковости рынка следует его условная предсказуемость</b> — но не всегда и не во всем.<br/> <br/> 7. Формализация понятия тренд, проторговка, откат (или паттернов)- дают ограничение рисков на совершение сделки. То есть дают тебе возможность не совершать сделок там, где вероятность сходить к стопу больше чем к тейку — по факту ты это делаешь, основываясь на сетапах — что есть своего рода паттерны рынка.<br/> <br/> Тема большая, есть о чем потрындеть, это я еще про тейки не говорил :))<br/> <br/> P.S. Немарковость процесса легко доказуема с помощью такого понятия как поддержка/сопротивление, прорыв которых сопровождается всплеском объемов торгов — что связано со срывом стопов.<br/> <br/> UPD: в пункте 3 и 4 убыток/прибыль надо считать не усреднененный на контракт, а отдельно по каждому входу — эта ошибка, погубила не один банк :)). Каждый добор позы или закрытие надо рассматривать как самостоятельную сделку."