Список проголосовавших за комментарий "Илья — хитришь :) почти ни в одном посте ты не написал какое отношение управление рисками имеет к каждой конкретной сделке :)<br/> <br/> Общее бла-бла-бла о рисках знают и понимают все, из серии догмы «риск должен быть низким» (произносить надо баском с интонациями дауна) ;))<br/> <br/> У трейдунов под риском зачастую понимается ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ убтыток, а он у тебя как ты сам же и пишешь — почти один к одному с потенциальным доходом. Поэтому связь между сделками с относительно высоким риском и твоим управлением НЕСИСТЕМНЫМИ рисками не очевидна. Я кстати, давно хотел тебе это сказать, да все повода не было, теперь есть. Могём и пообсуждать ;)<br/> <br/> постулирую:<br/> 1)твоя система имеет высокий риск на каждую сделку (ака потенциальный убыток).<br/> 2)Соотношение доход/риск в каждой сделке — низкое. При том что в целом система до сего момента была прибыльна, и бум надеятся дальше не подведет.<br/> 3)Те риски которые ты контролируещь, в большинстве своем, не являются частью системы (за исключением одного — не играть при уходе за 80% от ATR)<br/> 4)120 сделок — хорошо, у мя по статистике 150-250 сделок приходятся на одну фазу рынка (в данном случае не так важно что это количество я делаю за месяц-два) — затем мне приходится перестраиваться под новые реалии рынка, иногда перестройка идет очень болезненно и может длится те же самые 2 месяца если я туплю и пытаюсь играть так же как и раньше. — так что, возможно, подляна от Кукла у тебя еще впереди ;)<br/> 5)мне очень интересно, считаешь ли ты, что управляешь риском <b>каждой</b> и <b>в каждой</b> сделке? Если это так, то распиши, plz, как, по твоему, ты это делаешь, тогда тут и кроме меня набежит куча народа пообсуждать и побалагурить…"