Список проголосовавших за комментарий "Тот самый Артур, Да, было бы интересно посмотреть поведение акций на более широком временном интервале, также с разбивкой по децилям на основе B/M. Можно было бы самому всё это построить, но насколько я знаю исторических данных по акциям(включая те, которые перестали торговаться) в свободном доступе – нет. Обычно ресечеры пользуются базами CRSP(http://www.crsp.com/), но там всё за денежку.<br/> <br/> P.S. Еще раз спасибо за ссылки, почитал сегодня повнимательней, много интересного, особенно в Betting against Beta.<br/> "