Список проголосовавших за комментарий "Zangpo, на моем графике нет тестирования out of sample, потому что здесь нет никакой оптимизации параметров по выборке in sample. На графике приведена точность гипотезы о том, что при дисбалансе объемов большего некоторого порога (best ask volume > bid volume) цена понизится (и наоборот) через определенный интервал времени, выраженный на графике через количество тиков после момента замера дисбаланса. Например при минимальном пороге дисбаланса в 100 контрактов по Si и интервалом предсказания 100 тиков будут следующие результаты<br/> <a class="imgpreview" href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fi57.tinypic.com%2Fv8kmwz.jpg&s=3861200467" target="_blank"><img src="http://i57.tinypic.com/v8kmwz.jpg"/></a><br/> <br/> На приведенном в статье графике порог дисбаланса зафиксирован, а интервал предсказания меняется. Построен он лишь для того, чтобы понять применим ли алгоритм вообще и на каких промежутках времени. Сам же алгоритм работает (должен работать) немного тоньше и расчитывать оптимальные параметры дисбаланса для каждого момента времени, для каждого значения спреда, для каждой стратегии входа, выхода в зависимости от открытой позиции."