Список проголосовавших за комментарий "JimBad, попробую изложить:<br/> <br/> 1. Выбор раскоррелированных инструментов. Они нужны для того, чтоб неожиданное явление на рынке не привело маржинколу при хорошей загрузке депозита. За счет диверсификации по разным инструментам можно получить в разы большую суммарную волатильность и в разы меньший риск.<br/> Для нахождения корреляции отдельного инструмента с группой оных я создал специальное приложение-индикатор.<br/> Инструменты должны также удовлетворять условию:<br/> Важно(!) На недельном графике должно быть не менее 600 баров и текущая цена должна находиться в средней трети диапазона.<br/> 2. Выбор точек входа по всем инструментам одновременно. Здесь желательно выждать момент, когда можно будет войти более-менее нормально по всем инструментам, иначе возможна серьезная просадка и надо будет пополнять депо, чтоб не слиться.<br/> Более детально описывать как выбирать точку входа здесь пока не вижу смысла, но имея элементарную грамотность и опыт любой трейдер это может сделать по моим прогнозам довольно сносно.<br/> <br/> 3. Наблюдение за открытыми позииями — если вдруг что-то идет не так — принимаем решение:<br/> — удовольствоваться частью профита и перевернуться на отскок<br/> — закрыть руками убыток<br/> — открыть локирующую позицию (крайне нежелательно), я делаю так только в том случае, если имею достаточно аргументов на раскрытие замка или вижу, что при своей безнадежности убыточная позиия приносит прибыль по свопу.<br/> что забыл?<br/> <br/> 4. желательно периодиески при положительной эквити резать безнадежные убыточные сделки с отрицательным или маленьким положительным свопом. Безнадежные — это те, которые в свете свежих прогнозов сулят дальнейший убыток.<br/> <br/> 5. Размер позиции. Размер позиции выбирается по каждой паре отдельно. Он обусловлен средней волатильностью пары и стоимостью пункта. Но при маленьком депозите приходится брать минимально возможный размер — 0.01.<br/> Дя определения средней волатильности я создал скрипт. Он индицирует параметр в правом углу.<br/> Параметр vD показывает произведение средней волатильности за период между обозримыми экстремумами цены и цены пункта.<br/> Таким образом, легко рассчитать коэффициенты для размера позиций, найдя самый низкий vD и приняв его за 1-цу.<br/> <br/> 6. Свободная маржа. Ранее я доводил уровень свободной маржи до 150% и чувствовал себя уверенно при торговле ИНТРАДЕЙ благодаря диверсификации позиций. Ныне торгую позиционно. редко перехожу на интрадей для удовольствия. И уровень маржи должен быть не менее 350%.<br/> <br/> <br/> 7. Никогда не наращивать убыточную позицию. Я этим грешу и потом риходится ставить локи, дабы не рисковать свободной маржой.<br/> <br/> 8. При выходе эквити выше определенного % начинать его тралить с гистерезисом. Например, вчера мой эквити был почти +20%, сегодня меня откинуло на +13%, если он будет падать ниже +10%, я закрою все сделки — безубыток по эквити. Естественно, тралить нужно тогда, когда намечается или становится виден общий перелом тенденции либо возникает жгучее желание зафиксировать месячную норму прибыли и сделать вывод средств не нарушая необходимого уровня свободной маржи.<br/> <br/> 9. Вывод прибыли. это каждый решает для себя, какой процент от профита на вывод, но выводить надо, хотя бы для того, чтоб быть уверенным, что вывод осуществляется без припонов.<br/> Я, слава Богу, не нуждаюсь в выводе, но считаю, что нормально 50% профита выводить, 50% реинвестировать. Возможно выводить по более сложному алгоритму, учитывающему размер депо, инфляцию и прожиточный минимум — это детали.<br/> <br/> ===========================================================<br/> Сорри, если что-то упустил, сообщайте — дополню сюда.<br/> Также просьба кидать сюда ссылки на дельные рассуждения о бесстоповой торговле, о заработках на стопах и о стопосъеме.<br/> Вот некоторые из них:<br/> <a href="/blog/207848.php">smart-lab.ru/blog/207848.php</a><br/> <a href="/blog/158756.php">smart-lab.ru/blog/158756.php</a><br/> <a href="/blog/237633.php">smart-lab.ru/blog/237633.php</a><br/> <a href="/blog/239299.php">smart-lab.ru/blog/239299.php</a> (это про оригинальные стопы)<br/> <a href="/blog/182009.php">smart-lab.ru/blog/182009.php</a> (нищетрейдинг без стопов)<br/> <a href="/blog/197310.php">smart-lab.ru/blog/197310.php</a> (про стопы от Р. Андреева)"