Список проголосовавших за комментарий "Ажбаев Тимур, тут есть один момент важный, систему желательно оптимизировать по следующим параметрам. Найти параметры, при которых максимизируются:<br/> <br/> — мат. ожидание P(profif)*mean(profit) + P(loss)*mean(loss)<br/> — коэффициент шарпа<br/> — коэффициент сортино<br/> <br/> Абсолютное значение прибыли не имеет значения, т.к. Вы предполагаете, что система будет работать длительное время и применяя управление капиталом Вы обеспечите рост. Почему нужно максимизировать эти коэффициенты? Потому что есть случайная величина — длинна убыточной серии, которую нельзя никак предсказать, а максимизация этих коэффициентов позволяет выжить при длинной убыточной серии.<br/> <br/> Если не секрет, какие 12 параметров Вы используете? У каждого параметра должен быть «физический смысл», например — объем, количество тиков. Если Вы используете в качестве параметров — параметры свечей, то это не очень корректно — т.к. они производные другого параметра — волатильности и не имеют важного физического смысла.<br/> <br/> Пробовали баесовские сети строить?<br/> "