Список проголосовавших за комментарий "Иван Петров, Ну либо кто-то очень влюблен в нейросети, либо… одно из двух :). Я предлагаю рассматривать любую торг систему, как черных ящик, которому на вход подаются рыночные данные, а на выходе у него сигналы покупки продажи. Как только разговор заходит про оптимизацию, значит у ящика появляется еще один вход — настраиваемые параметры. т.е. качество сигналов зависит как от рыночных данных, так и от настраиваемых параметров. Не знаю, на чем вы тестите, я, к примеру использую ами брокер. У него есть такой ражим тестирования «Walk forward» называется. Есть суть в том, что сначала задаешь два периода — первый это период, на котором определяются оптимальные параметры (in sample data), а второй — на котором система торгует с этими оптимальными параметрами (out of sample data). Например. Период определения параметров 01,01,2006 — 31,12,2007 (IS), период торговли 01,01,2008 — 31,01,2008 (OOS). Все результаты торговли в январе 2008, откладываем для дальнейшего анализа. После этого, опять определяем оптимальные параметры за 01,02,2006 — 31,01,2008, а торгуем 01,02,2008 — 28,02,2008, и так далее. После этого берем все результаты OOS, и смотрим что у нас получилось. А теперь — вопрос, почему такое не подходит для нейросетей?"