Список проголосовавших за комментарий "Батхерт в долларовых фьючерсах происходит отнюдь не из-за их оценки в долларах, а из-за изощренности способа расчета вариационной маржи. Если бы вариационная маржа долларовых фьючерсов рассчитывалась бы по курсу рубль-доллар в момент сделки, то такой инструмент был бы разумен для понимания, расчета и прогноза, однако текущий способ расчета ВМ — высшая степень извращенности. Самая наглядная иллюстрация ущербности подобного подхода — закрыв в течение сессии позицию по ри, до вечернего клиринга результат неизвестен.<br/> Да, можно хеджировать ри через си, но это не решает всех проблем."