Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin,<br/> а давайте просто проверим здесь же.<br/> Вы даете мне на месяце по часам:<br/> 1)броуновское движение,<br/> 2)реальный ценовой процесс.<br/> Количество временных отсчетов одинаковое.<br/> А я скажу Вам какой получился результат.<br/> Хотя сразу можно сказать следующее:<br/> — у ценового процесса нормальное распределение, что означает наличие в каждый момент времени некоторого достаточно длительного движения в одном направлении.<br/> — у броуновского движения тоже могут быть иногда движения в одном направлении — все зависит от приращений цены.<br/> Откуда Вы будете брать приращения цены — от некоторого датчика псевдослучайных чисел?<br/> Тогда о каком броуновском движении может идти речь — чистоты эксперимента уже не будет.<br/> Дополнение: мы ведем речь о бруновском движении одной отдельно взятой частицы, как модели движения цены (как бы частицы)."