Список проголосовавших за комментарий "Ну как это курс доллара не влияет на вариационку долларовых активов, включая фьючерс на индекс РТС? При курсе 40 руб. за 1000 выигранных пунктов за день Вам начисляли вариационку 800 руб. на контракт, а при курсе 60 руб. уже 1200 руб..<br/> <br/> И еще. Если Вы будете каждый день конвертировать вариационку в доллары по клиринговому курсу, то Ваши прибыль-убыток в долларах будут в точности совпадать в долларах с величиной прибыль-убыток в пунктах фьючерса, умноженные на 0,02 и отличие от долларовой прибыли от вложений в долларовый индекс РТС возникает только из-за нестабильности контанго-беквордации между индексом и фьючерсом. Но корреляция между дневными приращениями фьючерса и индекса в пунктах больше 0,97, а отличие, в-основном, возникает в дни, близкие к экспирации, но может быть нивелировано путем создания портфеля между экспирирующимся фьючерсом и следующим. При таком подходе корреляция дневных приращений портфеля фьючерсов и самого индекса уже 0,99."