Список проголосовавших за комментарий "Сергей, по моим наблюдениям будет происходить движение опционов по заданной улыбке. Так, при падении волатильность колов должна вырасти в большей степени, чем волатильность путов. При росте возможно этого происходить не будет, но волатильность колов и путов будет расти. При исследовании виртуальных позиций в процессе падения у меня обычно формировался плюс, при росте — ноль, либо небольшой минус. При подходе цены к какому-либо из страйков я обычно роллировал купленные/проданные опционы на более дальние страйки. В целом, как я понимаю, стратегия принесет 0, либо небольшой плюс. И, может быть, ощутимый плюс при резком росте. Но все это я как раз хотел сейчас проверить на примере рассмотренной позиции. Фьючём, кстати, корректировать столь небольшую позицию вряд ли удастся — только опционами)<br/> О наблюдениях и результатах, полученных после экспирации, обязательно напишу."