Список проголосовавших за комментарий "Gugenot, Почему не вполне корректно: потому что всегда и везде курс валютной пары на форексе (спотовый курс) будет отличаться от биржевого курса ФЬЮЧЕРСА на данную валютную пару на бирже (будь то CME либо МБ) с постепенным сглаживанием этого «спреда» к моменту экспирации<br/> (т.е. «естественной смерти») этого фьючерса...<br/> Как-то так…"