Список проголосовавших за комментарий "B.Vladimir, отрицательная величина может получиться из-за прохождения удерживаемой позиции через несколько клирингов, на которых списывается/начисляется не просто разница в пунктах, а вариационка, которая считается исходя из разницы в пунктах до предыдущего клиринга, помноженную на стоимость шага цены, которая зависит от курса доллара (для долларовых инструментов). Т.е. действительно мы торгуем не просто разницей в пунктах, а стоимостью контракта в рублях.<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ffs.rts.ru%2Ffiles%2F6729&s=1113772225" target="_blank">fs.rts.ru/files/6729</a><br/> цитата: «Следовательно, размер текущей вариационной маржи в рублях может меняться из-за изменения<br/> курса доллара, даже если:<br/> <br/> позиция была закрыта, но есть некоторый финансовый результат;<br/> позиция открыта, но цена контракта в пунктах не меняется.»<br/> Т.е. даже при отсутствии прибыли/убытка в пунктах за счет изменения курса доллара можем получить прибыль/убыток в рублях. То же самое при изменении цены контракта в пунктах при резком изменении курса доллара — изменение курса валюты может сильнее сказаться на вариационке чем движение в пунктах.<br/> В вышеуказанном файле на этот случай сама биржа приводит пример защиты хеджированием от таких резких колебаний. При хеджировании можно убрать валютную составляющую и тогда действительно прибыль/убыток в пунктах можно будет считать в рублях по фиксированному курсу.<br/> "