Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, помоделировал в лоб, на фьючерсах (си и брент).<br/> С начала прошлого года. Модель училась с начала и до 31.10.2014, а с 01.11.2014 была торговля. Ну в общем так себе:<br/> а. годовая доходность 9.5%<br/> б. максимальная просадка: 11%<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/49/49/2015/03/26/1af8b6.png"><img src="/uploads/images/00/49/49/2015/03/26/7a89d7.png"/></a><br/> <br/> Конечно, модель очень примитивная, если брать скользящим окном или по всем данным, то возможно и получше получилось бы.<br/> <br/> 2. попробовал взять скользящим окном по 10 дней, доходность не увеличилась, те же 10%, но просадку снизили до 6%.<br/> Но все равно не очень, конечно."