Список проголосовавших за комментарий "uralpro, спасибо за статью. Упрощения вполне уместны для усвоения идеи и подготовики к следующим частям. А практическая реализации всегда расходится с теорией. Например, при расчете средней цены стакана лучше учитывать количество продавцов/покупателей:<br/> midPrice=(bidSize*askPrice + askSize*bidPrice)/(bidSize+askSize)<br/> Но в терминах статьи, тогда пришлось бы моделировать процессы количества лотов по обеим сторонам стакана."