Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, ну как не совсем так то ?<br/> <br/> В этой статье утверждается исходя из последней формулы, что цена нефти в рублях (BR/RUR):<br/> <br/> BR/RUR = (USD/RUR * 0.00281 + 1) / 0.00024<br/> <br/> вместо того, чтобы посчитать ее по простой формуле<br/> <br/> BR/RUR = (USD/RUR) * (BR/USD)<br/> <br/> В общем суть этой статьи в том, что на пару BR/RUR наложили линейную регрессию и проанализировали зависимость угла наклона этой линии регрессии от USD/RUR. По сути те кто торгуют по этой формуле торгуют mean reversion (возврат к среднему), где среднее — линия регрессии, построенная по 15 месяцам графика цены нефти в рублях (BR/RUR), хэджируя валютные риски и статистически-обоснованный риск изменения угла наклона линии регрессии за счет изменения USD/RUR."