Список проголосовавших за комментарий "Посмотрел повнимательнее, вроде получается задача «торговать двумя страйками как парными инструментами» противоречит «сохранять нейтральность по дельте»<br/> Например, для дельта-нейтральности нужно держать определенное соотношение купленных и проданных коллов. Допустим сейчас мы продали 10 call(95) и купили 22 call(100), дельта ноль. 22*190 — 10*480 = -620<br/> Т.е. мы продали больше, чем купили. А чтоб торговать ими как парой должно быть 0. Или путы тоже меняем соотношение одновременно?<br/> <br/> Далее, на графике часовиков выше видно, что спред неособо-то и гуляет, чем ближе к экспирации — тем уже. Насколько много моментов для интрадея, учитывая еще спреды цены и комиссии ?<br/> "