Список проголосовавших за комментарий "at6, вначале я хотел взять 10 лет, но ввиду технических трудностей (если брать большой период — возникают трудности с котировками — часть компаний приходиться исключать. Трудоемкий процесс) и временных затрат, пока ограничился 5 годами. А почему, вообще, эти исследования появились — я делал обзор одного, завершившегося квартала во всех секторах. Это было просто обозрение текущей ситуации в секторах. Делился тем, чем сам пользуюсь для себя. В комментах развернулась дисскусия, что квартал — это малый период. В итоге — вот эти исследования.<br/> <br/> Для меня это интересно только одним — как такой метод позволяет контролировать риски и волатильность доходности. Т.е. не доходность меня интересует, а стабильность индексов, составленных по этой теории, но со своими вариациями. Такие показатели как DSR, DSR корреляция, Beta. Вот что мне интересно. А доходность — это вторичное. Как говориться — смотрите за рисками, а прибыль сама о себе позаботиться…<br/> Про ротацию факторов — интересно, конечно, но всегда это будет относиться к прошлому. В комментариях пришли к выводу, что следует взять весовую долю для всех факторов = 25%, т.е. поровну, и не париться. Конечно будут промежутки с худшими результатами, чем если делать ротацию, но в любом случае, результаты будут лучше, чем у индекса взвешенного по капитализации.<br/> Трехфакторная модель Фама-Френча как прообраз. Вообще, я не претендую на какую-то уникальность идеи. Это просто поиск чего-то нового.<br/> Влияние каждого фактора во времени, т.е. индекс взвешенный ТОЛЬКО по одному из этих факторов