Список проголосовавших за комментарий "Иван Митяев, нет, поиском решения я больше ничего не буду искать… только первичные веса<br/> <br/> 1) когда будут по всем секторам результаты… вычислю средние веса по всем секторам. Получив эту цифру, подставляю ее для каждого сектора как текущие веса взвешивания. Смотрю что получается, какой результат. Он, естественно, будет меньше, чем «лучший» результат по каждому из секторов, но главное, чтобы результат превосходил значения индекса «взвешивание по капиталу» (тут, наверное, не только доходностью следует мерить).<br/> 2) смотреть на результаты по весовым долям для каждого сектора… тут нужно оценить станд отклонение изменения весов, относительно, некоего «среднего» значения весов по всем секторам...<br/> <br/> Одним словом, надо просто для всех сектором сделать такой расчет доходности альтер индекса… там видно будет. По отклонениям весов от среднего значения будет понятно…<br/> <br/> И, вообще, мне кажется, «поиск решения» здесь взят как предел… для наглялности результатов… если значения весов будут более-менее однородны (где-то около 25%, +\- около 5% для каждого), то следует их принять по 25% и не мучиться. Подгонять веса для максимального результата доходности — это не цель. К примеру, с помощью этого метода, мы исключили из начальных расчетов такой фактор, как beta\vola — он, вообще, не нужен, т.к. результаты намного хуже с его применением. Где-то прочитал, что такой фактор следует применять, но как оказалось, «поиском решения» мы его исключили за ненадобностью… Т.е. «поиск решения» для нас фильтр факторов (какие из них применять, и в в каких примерно пропорциях), а не инструмент подгонки результатов."