Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, «Таким образом стандартное отклонение- субадитивная функция» — вот за такие выводы некоторых экономистов надо на столбах развешивать, за причинные места. Доказательство вообще ППЦ, потому что у двух независимых случайных переменных ковариация равна НУЛЮ. А если она не равна нулю, то непонятно на основании чего откидываются отрицательные значения коэффициента ЛИНЕЙНОЙ корреляции. А при условии «тривиального» доказательства обзацем ниже, о положительной однородности явно следует, что чем выше корреляция тем выше и мера риска, и все это вместе взятое иначе как бредом назвать нельзя :)))<br/> <br/> В общем математику данной статьи может разгромить любой первокурсник, кто не сильно прогуливал матан :)<br/> <br/> Короче, мальчики от экономики, решили поиграть в математиков, плюсик-минусик, немного жонглирования и вуаля… грааль :))) а потом удивляются, а чей-то у нас в экономике кризисные явления...<br/> конечно, если сознательно не учитывать риски — рано или поздно риски реализуются в виде большого пи… потому что эти риски не учитывают ВСЕ субъекты экономики :)))<br/> <br/> А я, дурак, читаю этот бред в два часа по полуночи :))"