Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, так и есть — не учтена, только как раз связанная, ковариация называется. самое простое что можно погуглить на этот счёт это портфель марковица. там суть в том, что если ковариация = 0 то риск портфеля меньше чем риск каждой составляющей."